隨著能源市場價格的持續(xù)動蕩，新能源市場的飛速發(fā)展以及糧食市場化程度的加深，能源市場與糧食市場之間的聯(lián)系越來越緊密，探究糧食市場與能源市場之間關(guān)聯(lián)性的問題已然成為學(xué)術(shù)熱點(diǎn)之一。隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的加深，金融市場間的聯(lián)系也越來越緊密，任何一個市場的波動都會對其他市場產(chǎn)生影響。國際能源價格的波動勢必會影響到國內(nèi)的糧食價格，本書首先對國際能源價格與國內(nèi)糧食價格之間做了定性分析，分析了它們的歷史走勢以及各自的影響因素，然后對能源與糧食期貨價格之間進(jìn)行了協(xié)整分析，并且得到它們之間具有長期均衡關(guān)系，然后基于阿基米德copula函數(shù)模型對它們的聯(lián)動性進(jìn)行分析，求出它們的參數(shù)估計結(jié)果并選取最優(yōu)的copula模型作出評價，最后提出研究結(jié)論和政策建議。