要想在現(xiàn)代社會(huì)做一個(gè)有文化的人，你必須對(duì)博弈論有一個(gè)大致的了解。

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主　保羅·薩繆爾森

序言

在我四十年的從教生涯中，我曾經(jīng)先后給本科生、碩士生和博士生講授過多門經(jīng)濟(jì)、管理類課程。在所有這些課程中,我覺得最值得向各位讀者推薦的就是博弈論。

博弈論（game theory）又稱對(duì)策論或賽局理論，它研究人們?nèi)绾卧诨��?dòng)的情境下進(jìn)行決策,是一門充滿智慧和趣味的學(xué)問。博弈論可以教會(huì)我們用一種全新的視角去剖析、理解現(xiàn)實(shí)社會(huì)生活中的各種復(fù)雜現(xiàn)象和問題，提升我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)直覺,幫助我們更睿智地制定各種應(yīng)對(duì)策略和行動(dòng)方案。下面我們不妨舉幾個(gè)例子。

作家六六老師曾經(jīng)在朋友圈里分享過一件小趣事,說的是她在京東商城訂購了一些家庭日常用的衛(wèi)生洗滌用品,陸續(xù)送到后整理時(shí)發(fā)現(xiàn)少了洗滌劑。她估計(jì)是京東漏送了，于是就給客服發(fā)了信息。1分鐘后她接到電話，對(duì)方什么都不過問，就說第二天補(bǔ)發(fā)。然后新訂單就發(fā)到她手機(jī)上了。這時(shí)她驚訝地發(fā)現(xiàn)，地址是她的另一處住址。想到可能之前自己下單的地址就不對(duì)，于是立刻向那一住址的家人打電話，答曰洗滌劑此前已經(jīng)收到了。她趕緊再致電售后，讓他們貨照送，她主動(dòng)補(bǔ)上貨款。

在這個(gè)例子中，為什么買家只是向商家反映了一下，商家沒有認(rèn)真核實(shí)就把貨補(bǔ)送了過來呢？如果有不良買家有意為之，商家不就虧大了嗎？實(shí)際上我們都知道，這里買家和商家的交易不是一次性買賣,用博弈論的話來說，是重復(fù)博弈，不是一次博弈。如果是一次博弈，為了最大化自身的利益,雙方都有可能采取機(jī)會(huì)主義的短期行為，但是在重復(fù)博弈中，商家根據(jù)歷史交易數(shù)據(jù)對(duì)買家有充分的信任。而買家之所以長期重復(fù)購買，也是因?yàn)樵撋碳宜�提供商品的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)能夠滿足她的需求。雙方都從這種長期交易中獲得了好處，短期的不誠信行為會(huì)損害自己的聲譽(yù)，影響長期利益。因此，誠信成了他們彼此的最優(yōu)選擇。

所以在博弈論看來,人們之間的誠信與合作，與其說是道德使然，不如說是一種理性選擇，是短期和長期成本收益盤算下的結(jié)果。今天的京東商城、淘寶、拼多多等電商平臺(tái)之所以能促成成千上萬陌生人之間的交易，實(shí)際上就是建立在重復(fù)博弈這一長期主義基礎(chǔ)之上的。

第二個(gè)例子是經(jīng)濟(jì)學(xué)家張五常經(jīng)常講到的纖夫的故事。在少年時(shí)代，為躲避入侵的日寇，張五常曾跟母親一起，在廣西沿著柳江逃難。那時(shí)，逆水行船完全得靠纖夫。他們坐的大船要雇用十多個(gè)纖夫，在岸上用繩子拉著船航行，有一個(gè)拿著鞭子的人負(fù)責(zé)監(jiān)督，鞭打偷懶的纖夫。張五常的母親有參與雇用這些苦力的議價(jià)。船航行后，母親對(duì)他說：阿常，你猜得中嗎？那個(gè)持鞭者是那些要被鞭打的纖夫聯(lián)合聘用的！

纖夫們居然會(huì)主動(dòng)花錢找抽，這確實(shí)是挺不可思議的。但從博弈論的視角看，這種行為有它的合理性。拉纖是一項(xiàng)極其艱苦的勞作，不僅要求每個(gè)纖夫奮力拉纖不得偷懶，而且集體之間還要能相互協(xié)調(diào)配合。特別是在穿越一些激流險(xiǎn)灘時(shí)，如果操作不當(dāng)甚至?xí)�給船只和纖夫帶來危險(xiǎn)。那么，纖夫們?yōu)槭裁淳筒荒荦R心協(xié)力、自覺地盡力盡責(zé)，這樣既可免受皮肉之苦，又能省下監(jiān)工費(fèi)用，卻偏偏要花錢雇人來監(jiān)督自己呢？這一定是因?yàn)樽霾坏�，是人性使然，才使得纖夫們做此無奈之舉。

我們都知道，在纖夫拉纖的過程中，由于每個(gè)纖夫的努力程度難以衡量，纖夫間又無法監(jiān)督其他同伴是否偷懶，因此每個(gè)纖夫都會(huì)有搭便車的動(dòng)機(jī)，希望自己少出力而讓其他纖夫多出力。當(dāng)每個(gè)纖夫都這樣想的時(shí)候，拉纖作業(yè)就很難順利完成。這就是纖夫們要花錢雇用監(jiān)工的原因所在。盡管在拉纖前,或許每個(gè)纖夫都會(huì)承諾自己在拉纖過程中做到盡力盡責(zé),但是這種承諾并不一定是可信的。而有了監(jiān)工以后,情況就完全不一樣了。每個(gè)纖夫都知道，這時(shí)如果他懈怠，就會(huì)挨鞭打，不僅自己要遭受皮肉之苦，還會(huì)受到同伴們的鄙視。這樣一來,偷懶會(huì)挨鞭打就成了可信的威脅，使得每個(gè)纖夫即便已經(jīng)筋疲力盡，也只能奮力拉纖。因此,花錢找抽這種行為看起來匪夷所思，但符合纖夫們的共同利益。實(shí)際上這就是博弈論中承諾行動(dòng)基本思想的體現(xiàn),即通過預(yù)先花費(fèi)成本（在這個(gè)例子中是雇用監(jiān)工）,使自己在未遵守承諾時(shí)會(huì)遭受懲罰或損失,從而確保彼此間合作的承諾變得可信。

再分享一個(gè)1983年美洲杯帆船比賽上發(fā)生的故事，普林斯頓大學(xué)教授迪克西特和耶魯大學(xué)教授奈爾伯夫在著作《妙趣橫生博弈論》中也專門分析過這個(gè)例子。美洲杯帆船比賽以往都是澳大利亞隊(duì)奪冠，美國人很不甘心。在這一年，他們拉了許多贊助，更新了團(tuán)隊(duì)和裝備，還聘請(qǐng)了富有航海經(jīng)驗(yàn)的丹尼斯·康納做船長，準(zhǔn)備奪回美國人失落多年的桂冠。比賽剛開始，美國隊(duì)一路領(lǐng)先，眼看著就要到達(dá)終點(diǎn)了，但這時(shí)海上風(fēng)向變了。帆船的動(dòng)力依靠風(fēng)力，風(fēng)向變了，就要調(diào)轉(zhuǎn)船帆來適應(yīng)風(fēng)向。海上的風(fēng)有兩種，一種是陣風(fēng)，如果一直刮陣風(fēng)，美國隊(duì)就應(yīng)該調(diào)帆；還有一種是旋風(fēng)，它的特點(diǎn)是刮過去之后還會(huì)刮回來，如果是旋風(fēng)那就不能調(diào)帆。那么，究竟刮的是陣風(fēng)還是旋風(fēng)，誰又能知道呢？這時(shí)，康納船長憑借豐富的海上經(jīng)驗(yàn)，判斷說這大概率是陣風(fēng)，我們調(diào)帆吧！萬萬沒想到，刮來的是旋風(fēng)，美國隊(duì)的船只原地不動(dòng)，只能大費(fèi)周章重新調(diào)帆。而澳大利亞隊(duì)沒調(diào)帆，很快超越了美國隊(duì)。美國隊(duì)再一次與冠軍無緣。

失利的消息在美國引起軒然大波，一位博弈論學(xué)者主張，應(yīng)該由康納船長承擔(dān)全部責(zé)任。這時(shí)很多人打抱不平：天氣變化有不確定性，你去當(dāng)船長就能保證百分之百成功嗎？博弈論學(xué)者就說了：我能！你管它是什么風(fēng)呢！你就看澳大利亞隊(duì)，他們調(diào)帆你就調(diào)，他們不調(diào)你就不調(diào)，這不穩(wěn)贏嗎？

在這個(gè)例子中，美國隊(duì)的失利并不是由于運(yùn)氣不行，也不是技術(shù)不行，而是策略不行，即互動(dòng)情境下的決策失誤。博弈論告訴我們?cè)谝恍��?duì)抗性競賽中，有時(shí)領(lǐng)先者需要模仿追隨者。按照迪克西特和奈爾伯夫的話來說，即便追隨的船只采用一種顯然不太高明的策略,領(lǐng)先船只也會(huì)照樣模仿。也就是說，如果你有領(lǐng)先優(yōu)勢，那么維持領(lǐng)先地位的最可靠的策略或許就是：看見對(duì)手怎么做,你就跟著怎么做。從這個(gè)意義上,如果聯(lián)想到這幾年美國所提出的一系列先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策與長期被其詬病的中國產(chǎn)業(yè)政策越來越相似，是不是會(huì)覺得很有意思！

這樣有趣的例子不勝枚舉, 容我們?cè)跁�中慢慢道來。很多撲朔迷離的社會(huì)現(xiàn)象實(shí)際上都是可以用博弈論來分析的。這種思考問題的角度, 相信對(duì)大多數(shù)人來說都是非常新穎且頗具啟發(fā)性的。人生無處不博弈，當(dāng)你學(xué)會(huì)運(yùn)用博弈論去分析問題、解決問題時(shí)，你可能就會(huì)覺得這個(gè)世界變得更加有趣了。

由于博弈論源于數(shù)學(xué)，最初是由一些數(shù)學(xué)家開始展開研究的,因此博弈論的教科書中大都充滿了數(shù)學(xué)公式。盡管用數(shù)學(xué)表達(dá)在理論上最為嚴(yán)謹(jǐn)和科學(xué)，但使得大多數(shù)非學(xué)術(shù)背景的讀者望而卻步。這也是博弈論如此重要又充滿魅力，而真正能夠比較系統(tǒng)且準(zhǔn)確理解博弈論的人卻甚少的原因所在。這不得不說是一大缺憾！因此，用非技術(shù)性的表述方法，通俗易懂地將博弈論的基本理論框架和思想精髓介紹給廣大讀者,是一件非常有意義但頗具挑戰(zhàn)性的事情。

2012年我從學(xué)校行政崗位上退下來以后，先后分別給上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院與美國亞利桑那州立大學(xué)合作金融EMBA項(xiàng)目、與上海交通大學(xué)上海高等金融學(xué)院合作EMBA項(xiàng)目、與香港中文大學(xué)合作EMPAcc項(xiàng)目、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院EMBA項(xiàng)目、臺(tái)灣政治大學(xué)EMBA項(xiàng)目，以及財(cái)政部全國會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才培養(yǎng)項(xiàng)目和中歐國際工商管理學(xué)院首席財(cái)務(wù)官項(xiàng)目等其他高管培訓(xùn)項(xiàng)目開設(shè)過博弈論課程，前后有近一百個(gè)班級(jí),深受學(xué)員們的歡迎。這本《博弈論：策略互動(dòng)、信息與激勵(lì)》就是由我的授課PPT和課堂錄音稿經(jīng)整理充實(shí)而成的。

與一般學(xué)術(shù)類博弈論教材的完全信息靜態(tài)博弈完全信息動(dòng)態(tài)博弈不完全信息靜態(tài)博弈不完全信息動(dòng)態(tài)博弈結(jié)構(gòu)框架稍有不同，本書是按照從一次到重復(fù)、從同步到序貫、從完全信息到不完全信息這一脈絡(luò)展開分析的。全書共分四個(gè)部分，即首先介紹同步一次博弈及其擴(kuò)展，之后是重復(fù)博弈，然后介紹序貫博弈，最后是不完全、不對(duì)稱信息下的博弈（包括信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)制設(shè)計(jì)理論和拍賣理論）。從多年的教學(xué)實(shí)踐來看，這種講解安排的最終效果與傳統(tǒng)經(jīng)典方式并沒有什么不同，但它的好處是，在授課過程中可以讓學(xué)員循序漸進(jìn)、由淺入深地理解和掌握博弈論的基本原理和概念,避免一開始就是大量專業(yè)術(shù)語的狂轟濫炸，使課程變得枯燥乏味。

為了讓學(xué)習(xí)博弈論不再是一個(gè)艱難的過程,而是一個(gè)充滿好奇且輕松愉悅的心靈旅程，本書在內(nèi)容安排上，將主要集中在那些對(duì)分析現(xiàn)實(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)問題最有用的博弈理論，并盡可能用一些故事化的模型、生活中直觀的案例和游戲來取代純理論化的闡述。每個(gè)章節(jié)的基本理論和重要概念,都會(huì)用一些精心選擇的例子來幫助理解和消化，力圖將博弈論的深邃思想和重要洞見從原來數(shù)學(xué)的表現(xiàn)形式，轉(zhuǎn)化為能夠被大多數(shù)讀者容易理解的日常語言的表述，而又不失博弈論基本理論體系的完整性。全書中除了在介紹博弈論最初發(fā)展過程中的幾個(gè)經(jīng)典模型古諾模型、斯塔克爾伯格模型以及求解混合策略時(shí)，運(yùn)用了最簡單的微積分求導(dǎo)公式以外，沒有那些復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)過程，使得讀者即便在沒有任何高等數(shù)學(xué)和概率論等知識(shí)基礎(chǔ)的情況下，也能基本領(lǐng)會(huì)博弈論的精髓。同時(shí)，在每一部分中特地編寫了一個(gè)專門的案例用于課堂討論，要求大家綜合運(yùn)用所學(xué)到的原理，用分組討論的方式對(duì)該案例進(jìn)行分析。實(shí)踐表明，這種互動(dòng)和分享對(duì)更好掌握課程內(nèi)容很有效，而且還活躍了課堂的學(xué)習(xí)氣氛。另外，在開始閱讀每個(gè)章節(jié)時(shí),讀者可能會(huì)覺得博弈論的某些概念比較新穎,不太容易掌握，但這不要緊，慢慢讀下去！隨著閱讀的深入，你就會(huì)自然而然地理解和把握這些概念的基本含義。

本書從形成文字初稿到正式出版歷經(jīng)多年。我首先要感謝上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院的張各興博士、揚(yáng)州大學(xué)商學(xué)院的吳萬宗博士和上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院的李笑影博士，是他們幫助我整理了課堂錄音稿。我尤其要感謝復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院的羅云輝博士，他不僅提供了許多有價(jià)值的內(nèi)容和資料,還完成了全書的圖表繪制和許多文字修改工作,為本書的最后定稿貢獻(xiàn)了大量時(shí)間和精力。我還要感謝在授課和寫作過程中給我提供資料、建議和幫助的同事和學(xué)生們，他們是：李眺、熊紅星、孫經(jīng)緯、陳代云、史東輝、杜煊君、郭曉曦、孔安妮、王娟、周夭夭、趙春光、劉鳳委、鄭德淵、吉瑞、李泓、楊貴榮、田蓓、付秋蓮、邱鐵、石坤、王穎、張濤、劉廷和、王子元、王燁、陳靜、姚雨生等。可以說沒有大家的幫助,本書的出版恐怕會(huì)一拖再拖。

最后，盡管幾位博弈論學(xué)者都說過類似的話，但我還是想再重復(fù)說一遍：博弈論的授課與寫作過程給予了我太多快樂，我希望本書能給更多讀者帶來閱讀的樂趣和思考的愉悅。

衷心希望博弈論能讓你的生活更美好！