目錄
第1章 風險與金融風險 1
1.1 風險的概念 1
1.2 金融風險的概念 2
第2章 金融風險管理 8
2.1 金融風險管理的概念 8
2.2 金融風險管理的進程 11
2.3 現代金融風險管理 14
第3章 金融監(jiān)管與巴塞爾協(xié)議 24
3.1 金融監(jiān)管 24
3.2 巴塞爾協(xié)議 32
第4章 金融風險測度 37
4.1 VaR 37
4.2 ES 39
4.3 VaR與ES的聯合建模 40
4.4 其他風險測度 45
第5章 金融時間序列風險模型 47
5.1 金融時間序列的典型化事實 47
5.2 線性時間序列與預測 50
5.3 ARCH模型與GARCH模型 58
5.4 波動率預測和VaR與ES的估計 61
第6章 基于多元分布模型的金融風險度量 64
6.1 多元時間序列的典型化事實 64
6.2 多元分布 66
6.3 多元混合正態(tài)分布 75
6.4 Copula方法 79
6.5 復雜金融風險的度量 87
第7章 信用風險度量與管理 93
7.1 信用風險的概述 93
7.2 傳統(tǒng)信用風險度量 98
7.3 現代信用風險度量 102
7.4 基于FinTech的信用風險分析 116
7.5 信用風險管理 117
第8章 流動性風險度量與管理 123
8.1 流動性風險 123
8.2 流動性風險度量 126
8.3 基于FinTech的流動性風險分析 136
8.4 流動性風險管理 145
第9章 操作風險度量與管理 150
9.1 操作風險的定義 150
9.2 操作風險的分類 151
9.3 操作風險的度量 155
9.4 基于FinTech的操作風險分析 164
9.5 操作風險管理 165
第10章 市場風險度量與管理 171
10.1 市場風險的概念 171
10.2 市場風險測度 175
10.3 基于FinTech的市場風險分析 188
10.4 市場風險管理 191
參考文獻 198