《中國原油期貨定價能力研究》系統(tǒng)回顧了全球石油貿(mào)易定價模式的演進歷史、主要期貨交易中心的發(fā)展軌跡，深度論證了期貨市場定價與大宗商品議價的辯證關系，創(chuàng)新性地構建了期貨定價能力評估指標體系，科學測算了WTI、Brent、阿曼、上海四大原油期貨市場的定價能力。在此基礎上，基于VECM-GJR-GARCH-BEKK等模型，實證檢驗了四大原油期貨市場定價能力的溢出效應；通過構建ARDL等模型，量化考察了商品屬性、金融屬性、宏觀屬性因素對主要原油期貨市場定價能力的影響。
通過構建包含原油出口者（OPEC）、原油進口者（中國）、小型邊緣出口者的DSGE模型，《中國原油期貨定價能力研究》還對WTI、Brent、上海三大原油期貨市場定價能力的動態(tài)軌跡進行了演繹，并模擬了五大宏觀變量在不同情景下對上海原油期貨定價能力的沖擊。
劉孝成，金融學博士，教授，美國UCSD大學訪問學者，現(xiàn)任中國石油管理干部學院石油教育與人才研究所所長，中國人才研究會理事。主要研究方向為宏觀經(jīng)濟、能源金融、人才發(fā)展等。近年來主持及參與省部級課題及企業(yè)課題研究20余項，在《經(jīng)濟日報》（理論版）、《科學決策》等核心期刊發(fā)表學術文章20余篇。從事教學工作17年，面向企業(yè)高級管理者開設課程30余門，累計培訓線下學員超10萬人次，獲央企名師名課獎、中國石油集團先進個人等省部級獎勵5項，獲企業(yè)榮譽獎勵10余次。
第一章 導論
第一節(jié) 研究背景與意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節(jié) 核心概念界定
一、大宗商品定價
二、大宗商品定價（議價）能力
三、期貨市場定價能力
四、原油期貨定價能力
第三節(jié) 研究目標與研究內(nèi)容
一、研究目標
二、研究內(nèi)容
第四節(jié) 研究思路與方法
一、研究思路
二、研究方法
第五節(jié) 主要創(chuàng)新之處
第二章 國內(nèi)外相關研究現(xiàn)狀
第一節(jié) 原油期貨定價效率與價格傳導機制
一、原油期貨價格的有效性
二、原油期貨的價格發(fā)現(xiàn)
三、原油期貨價格的傳導機制
四、原油期貨價格的波動溢出
第二節(jié) 原油期貨的定價能力
一、期貨市場與大宗商品議價能力
二、期貨市場與大宗商品定價能力
三、期貨市場、定價權與定價中心
四、原油期貨定價能力的戰(zhàn)略意義及演進軌跡
第三節(jié) 原油期貨定價能力的影響因素
一、原油期貨價格的影響因素
二、原油期貨定價能力的影響因素
第四節(jié) 研究述評
第三章 期貨市場建設與石油定價能力提升
第一節(jié) 石油定價體系的演進與定價方式的變遷
一、全球供求格局與石油定價體系的演進
二、石油貿(mào)易定價方式的變遷
三、全球主要交易所及原油期貨合約概覽
第二節(jié) 中國的石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和期貨市場功能發(fā)揮
一、中國的石油生產(chǎn)、消費和貿(mào)易現(xiàn)狀
二、中國企業(yè)參與國際原油期貨市場的情況概述
……
第四章 原油期貨定價能力的測算及溢出效應分析
第五章 中國原油期貨定價能力的影響因素分析
第六章 中國原油期貨定價能力提升的機制分析
第七章 研究結論與政策建議
附錄
參考文獻
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