第一篇 期權理論篇

第1章 基于上交所股票期權的期權定價研究

1.1 引言

1.2 考慮期權保證金的期權定價模型

1.3 考慮標的物做空成本的期權定價模型

1.4 考慮保證金及融券成本的期權定價模型

1.5 上交所期權做市商無套利區(qū)間研究

1.6 結(jié)論與建議

第二篇 交易機制篇

第2章 關于上證50ETF期權的評估報告

2.1 50ETF期權市場運行概況

2.2 期權市場價格發(fā)現(xiàn)功能評估

2.3 期權交易制度之評估

2.4 結(jié)論與建議

附錄2.A 降低準入門檻評估細節(jié)

附錄2.B 期權斷路器運行效果與優(yōu)化措施研究

第3章 期權最優(yōu)組合保證金算法研究

3.1 期權策略與組合保證金

3.2 最優(yōu)組合保證金問題

3.3 實證分析

3.4 政策與建議

第三篇 功能發(fā)揮篇

第4章 上證50ETF期權跨市場投資者研究

4.1 跨市場投資者賬戶界定

4.2 投資者賬戶特征

4.3 投資者現(xiàn)貨市場行為分析

4.4 投資者期權市場行為分析

4.5 投資者期現(xiàn)跨市場行為分析

4.6 結(jié)論與建議

第5章 基于微觀視角的期權市場功能研究

5.1 期權功能與跨市場交易行為

5.2 跨市場交易行為的識別

5.3 跨市場交易的行為特性

5.4 跨市場交易與期權功能發(fā)揮

第6章 期權市場價格發(fā)現(xiàn)功能研究

6.1 價格發(fā)現(xiàn)功能概述

6.2 數(shù)據(jù)處理及評估模型選取

6.3 市場價格發(fā)現(xiàn)功能評估結(jié)果

6.4 價格發(fā)現(xiàn)功能發(fā)揮的影響因素分析

6.5 結(jié)論與建議

附錄6.A

第7章 期權在美國基金中的應用分析

7.1 美國基金對期權的應用概況

7.2 境外基金對期權的應用策略

7.3 案例分析：境外參與期權交易的基金

7.4 對國內(nèi)基金公司應用期權的啟示

第四篇 風險預警篇

第8章 上證50ETF期權波動率指數(shù)編制研究

8.1 無模型隱含波動率

8.2 50ETF波動率指數(shù)編制的可行性分析

8.3 編制上證50ETF波動率指數(shù)的挑戰(zhàn)

8.4 結(jié)論與建議

第9章 股票期權市場信息與現(xiàn)貨重大風險預測

9.1 期權市場信息指標梳理

9.2 期權市場信息指標預測性的實證分析

9.3 基于期權市場信息的現(xiàn)貨風險預警模型構建

9.4 結(jié)論與啟示

附錄9.A 指標計算方法

附錄9.B 期權指標與上證50ETF現(xiàn)貨價格的走勢對比

第五篇 期貨市場篇

第10章 期現(xiàn)投資者行為與市場聯(lián)動研究

10.1 期現(xiàn)聯(lián)動理論與背景研究

10.2 股指期貨市場運行情況分析

10.3 股指期貨投資者行為分析

10.4 期貨投機者市場功能分析

附錄10.A CTFC市場監(jiān)察項目

第11章 股指期貨“松綁”后的市場變化分析

11.1 中金所股指期貨交易安排調(diào)整介紹

11.2 調(diào)整前后股指期貨市場運行情況分析

11.3 調(diào)整前后期現(xiàn)貨市場聯(lián)動分析

11.4 結(jié)論與建議

附錄11.A 期現(xiàn)貨市場引領關系的研究方法與結(jié)果