本書在美國被譽為“近30年具重要性的創(chuàng)新性教材之一”，在基礎(chǔ)計量經(jīng)濟學(xué)采用的教材中排名第壹。全書簡單、直觀且通俗易懂地講解了各類計量模型的設(shè)定方法、用途以及模型的解釋等，幾乎沒有涉及數(shù)學(xué)推導(dǎo)。更為難得的是，作者用生動的語言講解了假設(shè)檢驗的思想及其局限，也系統(tǒng)化地講解了計量實證研究的各個步驟及注意事項，對學(xué)生如何做好國際研究項目提供了很多幫助。另外，本書中的所有案例和練習(xí)都是用Stata軟件估計的，還提供了簡短的附錄以幫助學(xué)生入門。本書還增加了計量經(jīng)濟學(xué)實驗室等工具，便于學(xué)生更深刻地理解書中的內(nèi)容。本書不僅僅針對計量經(jīng)濟學(xué)的初學(xué)者，還針對那些使用回歸分析提高解決問題能力的應(yīng)用者，以及那些經(jīng)驗豐富的從業(yè)者，本書可以作為他們更為方便、實用的參考書。
學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)就像學(xué)習(xí)駕駛，更多的是從實踐中學(xué)習(xí)，而不僅僅是閱讀教材。
《應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)》代表的是理解基礎(chǔ)計量經(jīng)濟學(xué)的創(chuàng)新性方法。內(nèi)容涵蓋單方程線性回歸分析，強調(diào)實例和練習(xí)，通過這種方式可以讓讀者更容易理解計量經(jīng)濟學(xué)。正如本書的英文副標題“APracticalGuide”所表述的，本書不僅僅針對計量經(jīng)濟學(xué)的初學(xué)者，還針對那些使用回歸分析提高解決問題能力的應(yīng)用者，以及那些需要一本便捷參考書的經(jīng)驗豐富的從業(yè)者。
第7版中的創(chuàng)新《應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)》一直被譽為“近30年最具重要性的創(chuàng)新性教材之一”。我們對該書進行再次修訂，除了保留了前幾版所具有的描述清晰以及應(yīng)用實例豐富的特點外，對文本的有關(guān)內(nèi)容進行了補充和更新。
本書的更新部分包括以下內(nèi)容。
�。�1）計量經(jīng)濟學(xué)實驗室。這些創(chuàng)新的學(xué)習(xí)工具作為可供選擇的附錄，為學(xué)生提供了實踐機會，從而使學(xué)生能夠深刻了解在章節(jié)中讀到的計量經(jīng)濟學(xué)原理。這些實驗室本來是在有教室的情況下使用的，但對于沒有處在教學(xué)環(huán)境中的讀者和教學(xué)環(huán)境中沒有實驗室的學(xué)生，也非常有用。如何更好地使用計量經(jīng)濟學(xué)實驗室以及實驗中問題的答案，都在應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)網(wǎng)站的指導(dǎo)手冊里有詳細介紹。
（2）Stata軟件。在我們看來，Stata已經(jīng)成為計量經(jīng)濟學(xué)研究者必不可少的軟件。因此，本書中的所有案例和練習(xí)都是用Stata軟件估計的，還提供了簡短的附錄以幫助學(xué)生入門。除此之外，我們還在網(wǎng)站上添加了完整的Stata軟件使用指南。這個指南是約翰·佩里（JohnPerry）撰寫的，詳細給出了Stata的使用要求和練習(xí)的解答。然而，即使我們大量使用Stata，《應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)》也不是主講Stata或者其他軟件的書。因此，從這個角度講，本書講述的內(nèi)容適用于所有的標準回歸程序軟件包。
�。�3）擴展了計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容。本書增加了若干計量經(jīng)濟學(xué)檢驗方法和過程，比如Breusch-Pagan檢驗、廣義最小二乘法的Prais-Winsten處理方法。另外，擴充了更多專題覆蓋面，比如，F(xiàn)檢驗、置信區(qū)間、拉格朗日乘數(shù)檢驗、DF檢驗。最后，簡化了第12章～第16章的注解，明確了含義，如動力方程、虛擬被解釋變量、工具變量和面板數(shù)據(jù)。
�。�4）更好的問題集。第6版書后附有練習(xí)題答案，而本書采納了很多教授和學(xué)生的良好建議，刪去了練習(xí)題答案。這樣做可以讓學(xué)生靠自己努力學(xué)習(xí)，因為以前答案就在書本中，學(xué)生可以輕而易舉地獲得而不用詢問教師。為了持續(xù)地給教師們在問題集和考試中補充好的習(xí)題，我們增加了網(wǎng)站中習(xí)題的數(shù)量。
�。�5）配套PPT。我們充分意識到PPT對教師或者講授者是何等的重要，并對PPT的質(zhì)量進行了改進�；脽羝瑥�(fù)制了每章的重點方程式和例子，還有每個章節(jié)的總結(jié)和重要概念。讀者可在網(wǎng)上完整地打包下載這些PPT。教師們可以對這些PPT進行編輯，便捷地制作個性化的PPT課件。
�。�6）網(wǎng)站升級。我們相信此版本的網(wǎng)站是我們所開發(fā)的最好的。如你所愿，網(wǎng)站包含了本書中的所有數(shù)據(jù)集，可隨時下載，并應(yīng)用于EViews軟件、Stata軟件、ASCⅡ軟件或Excel表格軟件。不僅如此，我們還添加了Stata應(yīng)用的完整指南來講解估計書中方程所需的Stata指令。我們改進了幻燈片，加入了計量經(jīng)濟學(xué)實驗的答案并闡述了如何最大限度地在有教室的情況下使用這些實驗室。另外網(wǎng)站還包含教師手冊、新加的習(xí)題集、互動回歸練習(xí)和新加的數(shù)據(jù)集。既然如此，為什么不立即去網(wǎng)站看看呢？具體的網(wǎng)址是：www.pearsonhighered.com/studenmund。
本書特點（1）本書所講授的計量經(jīng)濟學(xué)方法非常簡單、直觀且通俗易懂。在本書中，并沒有過多地使用線性代數(shù)，同時，把證明過程和涉及微積分的內(nèi)容放在注解與習(xí)題中。
�。�2）本書列舉了大量案例，并基于案例出了許多練習(xí)題。我們認為，掌握應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)的最佳方法就是練習(xí)，再練習(xí)，以達到舉一反三的效果。
�。�3）相較于其他計量經(jīng)濟學(xué)的教科書的難度，本書絕大部分章節(jié)都簡單得多。不過，本書第6章和第7章對模型設(shè)定的講述要比其他類似教材更為全面。我們認為理解具體案例對學(xué)習(xí)回歸分析的人來說至關(guān)重要。
�。�4）本書采用了一種稱為“互動回歸學(xué)習(xí)練習(xí)”的特殊學(xué)習(xí)工具，對學(xué)生給出的各種模型設(shè)定形式，都反饋了相應(yīng)的信息，在不依賴于計算機或教師指導(dǎo)的情況下，可以有效地幫助學(xué)生模擬計量分析。
�。�5）本書介紹了一款新工具——計量經(jīng)濟學(xué)實驗室。它是由森特學(xué)院的布魯斯·約翰遜（BruceJohnson）開發(fā)的，并由另外兩個機構(gòu)做過成功的測試。計量經(jīng)濟學(xué)實驗室是為學(xué)生提供實踐的有用工具，能夠幫助學(xué)生深刻了解讀到的計量經(jīng)濟學(xué)的處理過程。學(xué)生只要完成了這些實驗，就做好了獨立研究的準備。
使用本書對讀者的要求很低。讀者只要了解一些微觀經(jīng)濟學(xué)和宏觀經(jīng)濟學(xué)的理論、基本的數(shù)學(xué)函數(shù)運算和初級統(tǒng)計學(xué)就行，即使讀者對這些知識有所遺忘。建議沒有任何統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)的學(xué)生在學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)時，首先閱讀本書在文本網(wǎng)站上的第17章“統(tǒng)計原理”。
因為沒有先決條件，統(tǒng)計學(xué)知識又很完備，所以，本課程或MBA課程在講解計量分析方法時，都可以使用本書。同時，我們也得到反饋信息，本書也是對研究
目 錄
譯者序
前 言
教學(xué)建議
第1章 回歸分析概論1
1.1 什么是計量經(jīng)濟學(xué)1
1.2 什么是回歸分析3
1.3 回歸方程的估計9
1.4 回歸分析實例11
1.5 應(yīng)用回歸分析解釋住房價格13
1.6 小結(jié)14
習(xí)題15
附錄1A Stata應(yīng)用18
第2章 普通最小二乘法22
2.1 用普通最小二乘法估計單變量模型22
2.2 用普通最小二乘法估計多元回歸模型25
2.3 評價回歸方程的質(zhì)量30
2.4 估計模型的擬合優(yōu)度31
2.5 錯用調(diào)整的判定系數(shù)R2的例子33
2.6 小結(jié)35
習(xí)題35
附錄2A 計量經(jīng)濟學(xué)實驗室#138
第3章 應(yīng)用回歸分析40
3.1 回歸分析的步驟40
3.2 回歸分析實例：餐廳選址45
3.3 虛擬變量49
3.4 小結(jié)51
習(xí)題51
附錄3A 計量經(jīng)濟學(xué)實驗室#254
第4章 古典模型56
4.1 古典假設(shè)56
4.2 β 的抽樣分布60
4.3 高斯馬爾科夫定理和普通最小二乘估計量的性質(zhì)63
4.4 標準計量經(jīng)濟學(xué)符號64
4.5 小結(jié)65
習(xí)題65
第5章 假設(shè)檢驗69
5.1 什么是假設(shè)檢驗69
5.2 t檢驗72
5.3 t檢驗示例78
5.4 t檢驗的局限82
5.5 置信區(qū)間84
5.6 F檢驗86
5.7 小結(jié)89
習(xí)題90
附錄5A 計量經(jīng)濟學(xué)實驗室#394
第6章 模型設(shè)定：解釋變量的選擇95
6.1 遺漏變量95
6.2 不相干變量100
6.3 誤用模型設(shè)定準則的實例101
6.4 設(shè)定搜索103
6.5 選擇解釋變量的實例106
6.6 小結(jié)108
習(xí)題108
附錄6A 其他設(shè)定準則112
第7章 模型設(shè)定：函數(shù)形式的選擇115
7.1 常數(shù)項的應(yīng)用和解釋115
7.2 備選函數(shù)形式117
7.3 滯后解釋變量123
7.4 斜率虛擬變量124
7.5 選擇錯誤函數(shù)形式存在的問題126
7.6 小結(jié)127
習(xí)題128
附錄7A 計量經(jīng)濟學(xué)實驗室＃4132
第8章 多重共線性135
8.1 完全與不完全多重共線性135
8.2 多重共線性產(chǎn)生的后果137
8.3 多重共線性的診斷142
8.4 多重共線性的補救措施144
8.5 最好不要修正多重共線性的實例146
8.6 小結(jié)147
習(xí)題148
附錄8A SAT互動回歸練習(xí)150
第9章 序列相關(guān)性166
9.1 時間序列166
9.2 純序列相關(guān)和非純序列相關(guān)167
9.3 序列相關(guān)性的后果170
9.4 序列相關(guān)性的檢驗172
9.5 序列相關(guān)性的修正176
9.6 小結(jié)180
習(xí)題180
附錄9A 計量經(jīng)濟學(xué)實驗室#5184
第10章 異方差性185
10.1 純異方差性和非純異方差性185
10.2 異方差性的后果188
10.3 異方差性的檢驗189
10.4 異方差性的補救措施193
10.5 完整的實例195
10.6 小結(jié)199
習(xí)題200
附錄10A 計量經(jīng)濟學(xué)實驗#6203
第11章 回歸課題研究205
11.1 選擇主題205
11.2 收集數(shù)據(jù)206
11.3 高級數(shù)據(jù)來源209
11.4 對研究課題的實用性建議210
11.5 撰寫研究報告213
11.6 回歸分析的用戶清單及應(yīng)用指南213
11.7 小結(jié)216
附錄11A 關(guān)于房價的互動練習(xí)216
第12章 時間序列模型220
12.1 分布滯后模型220
12.2 動態(tài)模型221
12.3 序列相關(guān)性和動態(tài)模型224
12.4 Granger因果關(guān)系226
12.5 謬誤相關(guān)和非平穩(wěn)性227
12.6 小結(jié)233
習(xí)題234
第13章 虛擬被解釋變量模型估計方法236
13.1 線性概率模型236
13.2 二元logit模型240
13.3 其他虛擬被解釋變量模型估計方法245
13.4 小結(jié)246
習(xí)題246
第14章 聯(lián)立方程模型249
14.1 結(jié)構(gòu)式方程和簡約式方程249
14.2 普通最小二乘法的偏誤253
14.3 二階段最小二乘法255
14.4 識別問題261
14.5 小結(jié)264
習(xí)題264
附錄14A 變量誤差267
第15章 預(yù)測269
15.1 什么是預(yù)測270
15.2 比較復(fù)雜的預(yù)測273
15.3 ARIMA模型277
15.4 小結(jié)279
習(xí)題279
第16章 實驗和面板數(shù)據(jù)282
16.1 經(jīng)濟學(xué)中的實驗方法282
16.2 面板數(shù)據(jù)287
16.3 固定效應(yīng)模型和隨機效應(yīng)模型294
16.4 小結(jié)295
習(xí)題295
附錄A 答案299
附錄B 統(tǒng)計表316
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