本書從我國股票和期權(quán)市場的特點(diǎn)出發(fā)，對我國期權(quán)市場的隱含信息進(jìn)行研究。回顧了上證50ETF期權(quán)的發(fā)展歷程，指出我國股票和期權(quán)市場所具有的特點(diǎn)，圍繞收益率預(yù)測、波動率預(yù)測和投資組合問題展開研究。在此基礎(chǔ)上，本書考慮了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場組合之間的配置問題。進(jìn)一步，本書還考慮了期權(quán)隱含信息在多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)優(yōu)化配置中的應(yīng)用。研究結(jié)果肯定了期權(quán)隱含信息在資產(chǎn)配置中增強(qiáng)投資收益的作用。